СЕРГЕЙ АЗАРИН
КНИГА ДИАЛОГОВ АВТОРА С ЧИТАТЕЛЯМИ



Отдельные Истории. Избранные письма.
Иван Денисов.


2007


   Иван Денисов, 12 февраля 2007:
   "Добрый вечер! Я сейчас читаю книгу "Технический анализ - новая наука", автор: Демарк, Томас. Хотелось бы узнать Ваше мнение про эту книгу. Почему спрашиваю у Вас? Считаю, что у Вас многолетний опыт работы и Вы, как профессионал на фондовом рынке, сможете дать мне объективный ответ. Заранее Спасибо!".

   Иван Денисов, 12 февраля 2007:
   "Ещё раз, добрый вечер! Прочитав две главы книги Демарка и несколько Ваших статей, я пытаюсь сделать прогноз акций лукойла (ММВБ). Если Вас не затруднит, не могли бы взглянуть на мой график из Метастока и указать на ошибки, которые, возможно, я допустил в ходе анализа? Какова Ваша прогнозируемая цена?
   Проведя TD-линию поддержки *А*, можно заметить, что цена закрытия пятницы (обведена красным кружком) 9 февраля - повысилась, относительно предыдущего закрытия. Это говорит о том, что завтра, 12 февраля, очень вероятен прорыв TD-линии спроса (поддержки) вниз. Таким образом, от точки *Х* - пика над TD-линией,* *проведя прерывистую зеленую линию до TD-линии, можно определить ценовой ориентир - цену, до которой может опуститься настоящая цена. Расстояние от пика - точки *Х*, до TD-линии 2251-2106=145. Теперь необходимо вычесть данное растояние - от пика до TD-линии, из вероятной точки прорыва TD-линии 2150-145=2005. Получив ценовой ориентир *2005*, анализируем дальше. Согласно второй главе книги Демарка, прогнозируем уровень коррекции. Линии коррекции построены по точкам *Х* и *Y*. Имея исходные данные получаем первый уровень коррекции - *0.382*; 2251-2016=235; 235*0,382=89.77; 2251-89,77=*2161*. Второй - *0.618*; 235*0,618=145.23; 2251-145.23=2105. Первый уровень коррекции пробит с лёгкостью, об этом нам даёт знать цена закрытия, на следующий день после ценового максимума *Х*. То, что пробой линии *В* является истинным, только усиливает вероятность пробоя второго уровня корреции (линии *С*): *1) *линии *D* (о ней будет написанно ниже); *2)* линии *С* - второго уровня коррекции *3)* цена не поднимится выше линии *В* - первой линии коррекции, потому что пробой является истинным. (для возврата цен за линию коррекции *В* нужны очень сильные изменения общей обстановки в мире). Можно так же построить дуги коррекции, но за неимением нормального "циркуля" в компьютере, нет возможности это сделать.
   Согласно *Коэффицентам тенденции(тм)* вычисляем уровни поддержки. Исходным ценовым максимумом является точка *Х*, потому что она поднялась от цены закрытия точки *G *более чем на 1.0556. Таким образом мы получим линии *D* и *F*. *D*=2251*0.9444=2125 и *F*=2125*0.9444=*2007!!!!* - цена очень близка к ценовому ориентиру - *2005*, который был высчитан при возможном прорыве TD-линии.
   *Вывод:* Все эти методы прогнозирования подкрепляют друг друга, в связи с чем возростает вероятность сходить ценам к линии поддержки *F*. Только меня терзают сомнения правильного выбора точки *G* для нахождения исходного ценового максимума *X*? Ведь в книге описаны *3* ценовые модели определения исходного ценового максимума. Заранее, Большое Спасибо!!!".

   Сергей Азарин, 15 февраля 2007:
   "Добрый день, Иван. У Вас есть большой плюс. Наблюдательность и подробность рассмотрения ситуации. Демарк будет полезен в работе. Но надо ограничить, т.е. отбросить лишнее. Коэффициенты тенденциии работают не всегда, и развитие сильного тренда выбьет Вас раньше, чем его заметите. Систему он разрабатывал на американских акциях в 70-80-е годы, тогда и волатильность была меньше и многие его наблюдения идеально подходили. Сейчас - не то время. Век скоростей. А значит, нужно выбирать модели, ориентированые на скорость. Если использовать его систему, то временной промежуток для работы должен быть больше и опорные точки наподобие G и Y - "выразительными". Фигуры Демарка и опорные точки, приносящие хорошую прибыль, формируются долгое время. Не бегите за интрадеем. То, что Вы делаете, в том самом примере, - это обычный интрадей. Подход Демарка на нём даёт множество ошибочных сигналов и ложных сделок. У Демарка есть собственные ловушки и вы в них попали. Не рассматривайте графики с такой скрупулёзностью, если идёт речь тд-линиях наподобие "G-A". В книге достаточно много примеров именно с таким вариантом и они все ни к чему хорошему не ведут. По графику: В примере нужно искать пару к опорной точке 28дек2006 для игры вверх - это приоритет в данной фигуре. Для игры вниз первая истинная опорная точка появилась в точке Y 17jan2007 и к ней нужно ждать пару для игры вниз. Пара Y-G для игры вниз не подойдёт, потому что пик 24янв выше чем 16янв. Зато этот пик24янв дал вторую опорную точку к 28дек2006, но опять же, фигура с разрывом, движение вверх - ждать слабое, в таком случае берётся цель от минимума 30янв, и выполнена. И вся эта мимолётная ситуация - искажённый интрадей. Стоит ли вмешиваться? Может, лучше рассмотреть ситуацию с новой парой 28дек2006-6фев2007 для игры вверх, посмотреть как здесь будет развиваться рынок? Не гонитесь за прибылью, как в Вашем примере. Выбирайте ситуации, которые могут принести большой доход в долгосрочном плане. Для игры вниз - пара 17янв и 13фев. При этом нужно обратить внимание, что между 30янв и 13февр - 11 баров".

   Иван Денисов, 19 февраля 2007:
   "Большое спасибо Вам за письмо, очень ждал его. За это время уже заказал Вашу книгу, очень хочу прочитать, ведь философское мышление, да и опыт, описанный в книге, очень многое может сделать. В нашем-то мире и с нашей-то жизнью.
   Мне интересно Ваше письмо, хотелось узнать насколько применим Демарк к нашему рынку, который значительно волатилен. Конечно всё устаревает и теряет свою ценность и это правильно, ведь для того, чтобы стать настоящим спецом и профи нужно самому всего добиваться, нужно много работать. Не буду теперь играть интрадей, а буду стараться играть среднесрочно, спасибо! А что Вы думаете на счёт маржинальных сделок? Имеется ввиду, как для игры вверх, так и для игры вниз. Вы мне очень тонко намекнули на волновой анализ? Узнав немного про Волновой Анализ, я сделал вывод, что он относится как раз к тому, что необходимо отобрать для работы в настоящее время на фондовом рынке, как вы считаете? Или он применим только к американским рынкам и рынку форекс? Ещё думаю, что понадобятся фильтры пробоя линий сопротивления и линий поддержек - это, наверное, самое простое и можно даже назвать как "основы". Сейчас изучаю волновой анализ, и хочу Вам сказать, что это жутко интересно, стараюсь ничего не забыть и не упустить. Приходиться перечитывать по несколько раз. Хочу заметить что Вы волновым анализом тоже пользуетесь, это выражается в том, что Вы говорите: "нужно подождать опорную точку" и слова "количество баров между точками" для определения окончания 4 волны".

   Сергей Азарин, 22 февраля 2007:
   "Добрый день, Иван. Это не секрет, волны я использую очень давно. Но уже не так пристально. Не рассчитываю ценовые уровни, не использую коэффициенты длины волн, величины коррекции и т.д. Всё это можно увидеть на графике без уточнений, и не обязательно следовать за каждой буквой в тех книгах, там много лишнего. Рынок цикличен, ибо он часть природы, а значит, подчиняется всем природным законам. Волны Эллиотта дают серьёзное подспорье в работе. Иван, не старайтесь что-то упустить, что-то не забыть, не учите и не зубрите правила. Просто читайте, насыщайтесь информацией. Главное в волновом анализе вы уже поняли, что "это жутко интересно". Остальное придёт со временем. Не спешите. Пусть знания улягутся в душе. Можно записывать свои наблюдения и переживания, поиск сделок, какие эмоции, какие впечатления, какие действия. Это поможет быстрее понять и правильно использовать всё, что вы прочитаете, изучите. Успех будет, главное, не сдаваться и не спешить. Хорошо, что вы отказываетесь от краткосрочных сделок. Они губят игру и размывают истинное понимание дел на рынке, из-за чего можно упустить хороший разворот. Демарк хорош, если рассматривать графики в среднесрочной перспективе. Если совместить Волны Эллиотта и анализ опорных точек и их пробитие в ключевых разворотах, то можно подгадать достойные тренды. Как правило, все индикаторы показывают одно и то же, с разницей во времени и в методике расчёта, но в ключевых точках рынка, все индикаторы ведут одинаково и одновременно выдают сигналы к покупке (или продаже). Торговля с маржой - вещь превосходная, но сначала надо изучить рынок, наладить стабильную торговлю на своих деньгах, опробовать систему того же Демарка, получая прибыль, изучить и понять структуру формирования Волн. Как минумум, если два года подряд закончатся с прибылью, тогда можно начинать брать кредит. Тогда, идентифицируя начало крупной Волны, можно взять маржу и снять с рынка не 30%, а 100%, или больше. "Большое Вознаграждение (Ишвасар) приходит тем, кто умеет ждать и делает осознанные поступки", так говорят в Измерении Деменциа, куда вы отправитесь очень и очень скоро. Желаю приятного чтения Книги ХавардАР ".

   Иван Денисов, 23 февраля 2007:
   "Ещё хочу заметить, что Вы используете тайм-менеджмент, например, никаких входящих телефонных звонков. Только исходящие. Никаких е-майлов, смс-ок, icq, скайпа, интернета, телевизора или радио. Вот, например, я, весь мир может перевернуться вверх ногами, начаться 3-я мировая война, цунами и массовые чистки неблагонадёжных, но я всё равно буду заниматься тем, что запланировал со вчерашнего вечера. А все "кризисы" будут накапливаться в инбоксах и на voicemail. Иногда днями. Я до них доберусь. В конце-концов. Я беру полдня 2 раза в неделю и делаю блиц-ответы на е-майлы, факсы, телефонные звонки и смс-ки. А потом (странно, правда?) все жалуются, что у них абсолютно нет свободного времени ни на что другое... На что действительно нужно его тратить. Это всё следует из того, что письма от Вас приходят только по четвергам Это очень поднимает эффективность работы, над каким-то проектом или даже несколькими проектами. Я считаю что тайм-менеджмент - умение отключаться от внешнего мира и полностью погружаться в текущий проект. А записывать всё можно, например, в ЖЖ. у Вас есть ЖЖ? А пишу Вам письма из-за того, что не у кого спросить, когда возникают интересные вопросы, а так хочется узнать, как на самом деле что-то происходит. Большое спасибо за все Ваши письма, которые приходят в ответ на мои".

   Сергей Азарин, 26 февраля 2007:
   "Добрый день, Иван. При первых же словах Вашего письма я засмеялся. Спасибо, что подарили немного радости. Не стал отвечать сразу, в четверг, хотелось подольше подержать это хорошее настроение. Не каждый день встречаются люди, с кем входишь на словах в некий мистический резонанс, когда передаются настроение, эмоции, взаимные переплетения мыслей. Как заметил, такое возможно между теми, кто читают Книгу. Есть что-то общее между нами, Читателями Книги ХавардАР. Можно сказать, Незримый Клуб Читателей, который есть на духовном плане, но нет на материальном. Говорят, что можно мысли передавать на расстояние. Телефоны будут не нужны, достаточно открыть Книгу ХавардАР и... Говори со всем Миром! Раньше я отвечал на письма по средам, теперь по четвергам".

   Иван Денисов, 6 июня 2007:
   "Добрый день Сергей! После прочтения теории Волн Эллиотта у меня появилось к Вам несколько вопросов, позволю себе немного поумничать. Как ведёт себя Торговая Система "HavardAR" на разных волновых уровнях? Она может себя вести хорошо, следовательно, она подведена под волны Эллиотта, подкреплённая индикаторами, которые указывают на разворот рынка у одного из уровней Фибоначчи, такие как: дивергенция, RSI. Исходя из этого возникает ещё один вопрос: вроде бы доходность должна быть больше, чем есть сейчас?! Или это связано с тем, что я вверх играю с кредитом (2:1), и вниз 1:1? Остальные торговые системы, которые не основаны на волновом анализе, не будут приносить такую хорошую прибль всегда. Наверное, Вам удалось учесть все правила волнового анализа в системе "HavardAR". Вот такое у меня впечатление складывается о Торговой Системы "HavardAR".
   Я прочёл Вашу книгу! Она просто Великолепна! Я не пожелел, а даже обрадовался, что купил её. Мне очень понравилась, и она очень интересна! Читать её - одно удовольствие! Так и хочется её прочитать ещё и ещё. Однажды я всю ночь сидел, читал, настолько было интересно, что невозможно было оторваться. Конечно, хотелось спать, но потом я получил вознаграждение - пойдя рано утром в гараж, я увидел очень, ну очень красивый восход солнца, а воздух был настолько свеж, что не хотелось даже, чтобы наступал день! С удовольствием хотел бы лично пожать Вам руку, когда буду в Москве".

   Сергей Азарин, 9 июня 2007:
   "Добрый день, Иван. Красиво Вы поумничали. Разложили суть системы. Цель игрока - взять прибыль. Встать в тренд и проехать по тренду... Направленное движение - тренд - есть Волна. Поэтому соглашусь с такой интерпретацией. Волны я долго изучал, просчитывал кучу графиков, в основном, нарисованных вручную. Кстати, так лучше чувствуется рынок и раскрывается некое внутреннее понимание структуры взаимоотношений баров, волн, всяких уровней, индикаторов, систем. Теперь, когда рядом PersonalComp, графики рисует программа, но я их вижу немного иначе. Опыт сравнения был. И подобное видение после "ручного" опыта усиливает анализ и доверие к своей системе. Если не обманула миллиметровка, то MetaStock становится добрым другом. Для оперативного расчёта. Формулы для расчётов сам составил. Теперь, можно сказать, пожинаю плоды и собираю тот Ишвасар, который нужен для жизни, не больше. Может, потому доходность низкая, нет стремления взять больше. Не исключаю, что однажды наступит момент, когда очень надо будет взять больше. А вообще, помогло мне лично (сейчас с игрой на бирже и упрощением торговой системы) постоянное чтение Книги. Казалось бы, ведь в Книге нет ни строчки про формулы. Но там - психология и некий скрытый мотив, который отсекает лишнее, оставляя нужное, главное, знание. Мне, автору... Возможно, она поможет и читателю. Нет, я уверен, что поможет. Восход смывает ночь, это неизбежно. В Книге есть определённый ритм и насыщенность, для меня она безграничный источник вдохновения и, может, личный консультант с ответами на все мои вопросы. Ваши письма дают мне понять, что чувствует читатель. А ведь это совсем иное, нежели ощущения автора. Ибо автору не дано стать читателем, но ваши письма показывают иной мир восприятия.".


2006 | 2008 | или в начало страницы | или к общему содержанию

© Сергей Азарин, 2009-2015.