Сергей Азарин. Структура Инвестиционного Портфеля © 2006-2008

Сергей Азарин
Структура Инвестиционного Портфеля c 2006 по 2008 годы

Управление Капиталом, 2010 год
Управление Капиталом, 2009 год
Архив биржевых комментариев 2008 года
Архив биржевых комментариев 2007 года
Архив биржевых комментариев 2006 года

Динамика и Структура Портфолио 2008 | Динамика и Структура Портфолио 2007 | Динамика и Структура Портфолио 2006

Сергей Азарин:
Сравнительная динамика изменений капитализации TrSys HavardAR_2008 и индекса RTS (%) по отношению к 28 декабря 2007.

Пояснения для Таблиц:
* Напротив каждого эмитента указан размер Открытой Позиции по состоянию на 17:45 последнего торгового дня недели. Эта цифра не означает, что эта же Позиция будет сохранена до конца следующей недели. В процессе торгов следующей недели Позиция может быть полностью или частично закрыта и вновь открыта по новым ценам, либо оставлена без каких-либо изменений. Любые действия с Открытой Позицией определяются исходя из требований Стратегии Управления Инвестиционным Портфелем
* Total LONG % - означает общий объем торговых позиций в % по отношению к собственному капиталу. Превышение более 100% означает, что сверх собственных средств используется кредит.
* Капитализация % - означает итоговое изменение размера собственного капитала к стартовому объему на начало года
* Доходность % - означает итоговое изменение собственного капитала в % годовых
* RTS Index, % - означает изменение значения Индекса РТС по отношению к началу году. Для расчета берется цифра цены закрытия на последний день предыдущего года (28dec2007 =2290.51 пунктов)

Так был проведен Четвертый Период Биржевой Торговли в 2008 году.

*** AVAZ GAZP GMKN LKOH ROSN SBER SNGS SNGSP TRNFP TATN VTBR TotalLong Cash Капитал
% Доход
% RTSIndex
%

52 week
31dec2008 * 51.259 * * * * * * * * * 51.259 48.741 +133.298 +133.298 -72.412

51 week
26dec2008 * * * * * * * * * * * * 100 +129.253 +130.685 -71.863

50 week
19dec2008 2.475 * * * * 5.637 8.38 15.642 2.837 * 8.151 43.122 56.878 +118.776 +122.466 -72.311

49 week
12dec2008 2.407 * * * * 5.664 8.726 14.166 2.856 * 8.700 42.519 57.481 +116.474 +122.516 -71.525

48 week
5dec2008 2.39 * * * * 5.422 8.25 13.853 2.705 * 7.958 40.578 59.422 +109.412 +117.456 -74.25

47 week
28nov2008 2.462 * * * * 5.955 9.031 14.265 2.687 * 8.133 42.533 57.467 +116.53 +127.72 -71.266

46 week
21nov2008 2.822 30.072 * * * 7.130 8.814 14.524 3.381 * 9.376 76.119 23.881 +77.166 +86.397 -74.672

45 week
14nov2008 3.057 * * * * 7.656 8.751 15.629 3.256 * 9.76 48.109 51.891 +82.704 +94.629 -71.883

44 week
7nov2008 3.350 * * * * 8.072 9.221 16.481 3.889 * 11.155 52.168 47.832 +98.208 +114.89 -66.792

43 week
1nov2008 3.244 40.134 * * * 12.044 15.055 18.622 4.001 * 12.162 105.242 leverage +96.421 +115.011 -64.969

43 week
31oct2008 3.314 59.929 * * * 18.914 15.892 18.599 4.109 * 12.683 133.44 leverage +83.521 +99.951 -66.236

43 week
30oct2008 3.294 78.882 * * * 19.970 16.390 18.685 4.078 * 12.931 154.23 leverage +79.579 +95.547 -66.876

43 week
29oct2008 3.864 87.560 * * * 20.879 18.729 22.329 4.588 * 15.459 173.408 leverage +32.607 +39.279 -71.884

43 week
28oct2008 4.719 97.159 * * * 21.741 22.421 24.615 5.281 * 17.563 193.499 leverage +4.066 +4.914 -74.868

42 week
24oct2008 5.106 49.959 * * * 15.144 22.497 26.197 5.235 * 17.249 141.387 leverage -3.699 -4.53 -76.012

41 week
17oct2008
(читать) 5.217 84.397 * * * 14.252 21.068 30.786 7.266 * 16.822 179.808 leverage +2.047 +2.567 -70.853

40 week
10oct2008
отдых 6.822 * * * * 16.876 16.698 33.02 8.588 * 17.55 99.554 0.446 +3.825 +4.933 -63.119

39 week
3oct2008
(читать) 6.40 * * * * 17.989 16.703 25.869 9.614 * 19.527 96.102 3.898 +30.017 +43.825 -53.242

38 week
26sep2008
(читать) 7.06 * * * * 17.114 16.300 25.331 9.909 * 20.719 96.433 3.567 +42.113 +63.256 -43.878

Так был проведен Третий Период Биржевой Торговли в 2008 году

Позиция 25 week
27 jun 26 week
4 jul 27 week
11 jul 28 week
18 jul 29 week
25 jul 30 week
1 aug 31 week
8 aug 32 week
15 aug 33 week
22 aug 34 week
29 aug 35 week
5 sep 36 week
12 sep 37 week
19 sep

AVAZ 11.18 11.592 11.383 10.321 8.773 7.918 7.134 6.20 7.998 8.792 7.949 7.368 7.262

TRNFP 15.894 15.828 19.568 19.546 17.047 15.947 19.582 12.748 16.711 16.816 11.706 10.575 8.28

SNGSP 21.142 20.665 19.489 26.351 16.925 16.542 21.385 29.522 28.607 35.503 28.768 30.107 26.503

SNGS 17.405 17.00 16.853 16.129 14.839 14.979 14.663 12.933 18.596 23.346 17.711 17.88 18.153

LKOH 26.855 23.268 15.358 26.368 13.953 14.268 21.839 12.271 21.248 30.556 12.525 27.725 17.972

GAZP 28.315 16.679 * 25.734 * * 9.646 * 20.255 32.33 12.146 25.824 17.23

TATN 14.779 8.436 * * * * * * * 21.512 * * *

VTBR 13.685 28.436 14.394 29.753 * * 7.49 * 24.728 33.819 21.847 20.905 17.43

SBER 12.62 25.232 12.964 26.163 * * 5.92 * 21.197 28.716 19.941 19.511 26.441

GMKN * * * * * * * * * * * 19.982 *

ROSN * * * * * * * * * * * * 13.183

Total LONG % 161.875 167.136 110.009 180.365 71.537 69.654 107.659 73.674 159.34 231.39 132.593 179.877 152.454

капитализация, % +67.255 +59.228 +55.924 +60.018 +54.957 +51.541 +40.189 +72.244 +64.903 +66.569 +51.555 +35.533 +38.642

доходность
% годовых +137.14 +116.227 +105.763 +109.532 +96.904 +87.908 +66.375 +115.65 +100.806 +100.403 +75.572 +50.662 +59.764

RTS Index, % 1.226 -4.49 -5.384 -6.772 -14.81 -15.227 -24.789 -22.054 -25.71 -28.132 -35.859 -41.421 -43.422

Так был завершен Второй Период Биржевой Торговли в 2008 году (начало Периода см.ниже)

Позиция 16 week
25 apr 17 week
30 apr 18 week
8 may 19 week
16 may 20 week
23 may 21 week
30 may 22 week
7 jun 23 week
11 jun 24 week
20 jun

AVAZ 16.722 16.896 15.236 13.345 11.891 11.278 11.374 11.432 11.195

TRNFP 12.941 12.620 12.162 12.482 16.476 17.084 16.64 16.187 15.898

SNGSP 25.116 24.986 24.008 23.469 22.638 22.014 22.079 21.624 21.869

SNGS 15.345 10.068 17.05 17.533 16.404 15.894 17.584 17.700 17.662

LKOH 13.95 13.991 * 13.816 * 14.528 7.716 16.003 15.494

GAZP 17.174 10.229 * 12.525 * 14.052 10.744 16.423 16.643

TATN 15.079 * * 16.214 * * 8.774 * *

VTBR 15.598 9.646 9.17 13.662 7.889 15.184 6.872 13.533 6.812

SBER 14.731 15.142 * 14.694 6.92 13.296 6.282 12.527 6.324

GMKN * * * 9.732 * * * * *

ROSN * * * * * * * * *

Total LONG % 146.656 113.578 77.626 147.492 94.47 123.33 108.065 125.429 111.79

капитализация, % +27.077 +27.289 +41.151 62.005 +73.236 +77.993 +73.807 +74.061 +73.497

доходность
% годовых +85.199 +83.701 +116.435 +165.196 +185.633 +188.526 +169.431 +165.842 +155.967

RTS Index, % -7.044 -7.33 -0.284 8.22 6.316 7.394 2.227 2.89 4.114

торговая неделя общий long, % общий cash, % прибыль портфеля, % доходность, %годовых сравнительно RTS Index, %

25apr2008 146.656 leverage AA+27.077 AA+85.199 -7.044

15 153.399 leverage AA+29.30 AA+98.114 -5.002

14 71.785 28.215 AA+22.779 AA+81.513 -7.789

13 112.095 leverage AA+19.683 AA+75.624 -10.105

12 127.47 leverage AA+15.779 AA+65.447 -10.526

Так Был Завершен Первый Период Работы

11 133.796 leverage AA+10.411 AA+46.913 -14.226

10 119.199 leverage AA+17.355 AA+85.602 -9.884

9 100.66 leverage AA+13.853 AA+75.467 -12.131

8 113.162 leverage AA+13.693 AA+83.299 -9.891

7 133.79 leverage AA+16.704 AA+115.036 -9.202

6 144.368 leverage AA+13.795 AA+111.893 -11.585

5 123.871 leverage AA+1.849 AA+17.304 -18.318

4 134.00 leverage AA+4.43 AA+50.529 -14.037

3 102.82 leverage AA+3.242 AA+47.333 -11.233

2 105.654 leverage AA-0.843 AA-17.094 -5.737

1 81.171 18.829 AA+0.317* AA+10.518* +1.021*

* - "АA" - стартовый объем инвестиционного портфеля, в рублях к 00:01`00``msk 10 января 2008
* - RTS Index последнее значение 28 dec 2007 = 2290.51 пунктов

Вернуться в начало

Сергей Азарин:
Сравнительная динамика изменений капитализации TrSys HavardAR_2007 и индекса RTS (%) по отношению к 29 декабря 2006.

Структура Инвестиционного Портфеля под моим управлением с 9 jan 2007

торговая неделя общий long, % общий cash, % прибыль портфеля, % доходность, %годовых сравнительно RTS Index, %

Так Был Завершен Торговый Период 2007 года

51 48.180 51.820 AA+144.531 AA+144.531 +19.178

50 79.218 20.782 AA+145.882 AA+149.991 +19.468

49 115.754 leverage AA+142.469 AA+149.428 +18.086

48 144.976 leverage AA+143.718 AA+153.833 +18.935

47 149.002 leverage AA+122.301 AA+133.652 +15.515

46 134.914 leverage AA+113.979 AA+127.224 +11.965

45 131.616 leverage AA+120.345 AA+137.268 +13.916

44 128.543 leverage AA+128.257 AA+149.565 +17.70

43 145.184 leverage AA+128.516 AA+153.295 +15.933

42 176.142 leverage AA+122.486 AA+149.523 +14.163

41 149.588 leverage AA+113.40 AA+141.75 +11.473

40 176.71 leverage AA+119.714 AA+153.318 +12.549

39 155.664 leverage AA+117.789 AA+154.651 +10.068

38 157.509 leverage AA+111.015 AA+149.522 +7.798

Так Был Завершен Третий Период Работы

37 179.269 leverage AA+99.858 AA+138.061 +5.43

36 147.703 leverage AA+89.318 AA+126.852 +1.109

35 115.525 leverage AA+85.359 AA+124.624 -1.235

34 113.637 leverage AA+89.597 AA+134.579 -0.105

33 92.766 7.233 AA+82.384 AA+127.416 -2.975

32 109.814 leverage AA+85.34 AA+136.022 -3.18

31 54.70 45.30 AA+80.90 AA+133.011 -1.286

30 68.56 31.43 AA+83.299 AA+141.414 +2.54

29 80.846 19.153 AA+81.259 AA+142.594 +2.348

28 141.023 leverage AA+90.689 AA+164.684 +7.70

27 150.351 leverage AA+88.672 AA+166.831 +7.257

26 141.795 leverage AA+76.973 AA+150.241 +2.744

25 99.141 0.858 AA+65.82 AA+133.468 -1.26

24 128.103 leverage AA+65.367 AA+137.913 -1.343

Так Был Завершен Второй Период Работы

23 150.115 leverage AA+60.546 AA+133.128 -2.011

22 94.099 5.90 AA+46.301 AA+105.624 -6.422

21 142.191 leverage AA+44.212 AA+106.167 -4.808

20 69.123 30.876 AA+34.183 AA+86.046 -6.616

19 144.353 leverage AA+35.777 AA+94.627 -3.237

18 93.711 6.288 AA+27.82 AA+77.513 -3.979

17 152.015 leverage AA+31.396 AA+92.415 +0.423

16 107.19 leverage AA+31.672 AA+97.968 +0.707

15 169.453 leverage AA+31.422 AA+104.264 +2.58

14 119.152 leverage AA+24.497 AA+86.809 +4.145

13 97.14 2.85 AA+22.929 AA+87.178 +1.277

Так Был Завершен Первый Период Работы

12 55.176 44.823 AA+22.438 AA+92.02 +0.718

11 74.75 25.24 AA+23.123 AA+102.925 -0.387

10 34.827 65.172 AA+18.143 AA+88.296 -5.233

9 20.389 79.61 AA+12.805 AA+68.733 -5.893

8 16.555 83.444 AA+10.688 AA+63.953 -6.557

7 51.722 48.277 AA+11.796 AA+81.236 +0.642

6 32.816 67.183 AA+11.207 AA+87.033 -1.292

5 14.789 85.21 AA+7.735 AA+70.581 -1.872

4 62.303 37.696 AA+7.00 AA+77.42 -1.306

3 45.97 54.02 AA+5.476 AA+76.875 -3.05

2 30.563 69.436 AA+3.943 AA+75.747 -5.67

1 15.723 84.276 AA+1.054* AA+32.059* -6.469*

* - "АA" - стартовый объем инвестиционного портфеля, в рублях к 00:01`00``msk 1 января 2007
* - RTS Index последнее значение 29 dec 2007 = 1921.92 пунктов

Вернуться в начало

Сравнительная динамика изменений капитализации TrSys HavardAR_2006 и индекса RTS (%) по отношению к 6 мая 2006.

Структура Инвестиционного Портфеля под моим управлением с 6 мая 2006

торговая неделя общий long, % общий cash, % прибыль портфеля, % доходность, %годовых сравнительно RTS Index, %

Так Был Завершен Торговый Период 2006 года

34 36.568 63.431 A +44.669 +68.505 +8.869

33 12.19 87.80 A +43.216 +68.285 +5.497

32 19.405 80.594 A +43.328 +70.6 +4.978

31 23.709 76.29 A +42.965 +72.268 +4.834

30 42.143 57.856 A +41.144 +71.512 +0.858

29 45.782 54.218 A +40.124 +72.1441 -2.414

28 22.678 77.321 A +39.168 +72.94 -4.326

27 45.699 54.300 A +38.808 +74.946 -3.32

Так Был Завершен Второй Период Работы

26 30.636 69.363 A +36.72 +73.641 -7.016

25 16.467 83.532 A +36.241 +75.588 -7.823

24 13.091 86.918 A +36.322 +78.9138 -7.64

23 17.657 82.342 A +36.15 +81.955 -8.775

22 5.878 94.121 A +35.512 +84.168 -11.916

21 5.86 94.139 A +35.488 +88.116 -12.199

20 5.752 94.247 A +35.38 +92.24 -14.75

19 7.827 92.172 A +35.314 +96.914 -12.16

18 2.15 97.84 A +35.329 +102.342 -9.869

17 zero 100 A +35.299 +108.27 -8.233

16 6.262 93.737 A +35.368 +115.26 -6.92

15 3.431 96.568 A +35.179 +122.289 -9.637

14 62.049 37.95 A +35.65 +132.778 -6.126

Так Был Завершен Первый Период Работы

13 71.563 28.436 A +35.27 +141.467 -7.71

12 91.79 8.209 A +32.02 +139.134 -11.88

11 51.339 48.66 A +26.815 +127.11 -15.59

10 16.527 83.472 A +25.103 +130.89 -15.89

9 41.032 58.967 A +26.459 +153.29 -12.21

8 99.512 0.487 A +22.87 +149.063 -15.33

7 81.449 18.55 A +11.528 +85.871 -23.81

6 28.889 71.11 A +9.402 +81.707 -24.66

5 17.451 82.548 A +4.622 +48.2 -22.81

4 32.753 67.246 A +5.20 +67.78 -13.02

3 wait wait A A -15.31

2 wait wait A A -17.87

1 wait wait A A -4.77

начало анализ анализ A* A* 1765.35*

* - "А" - стартовый объем инвестиционного портфеля, в рублях
* - RTS Index последнее значение 6 мая 2006 = 1765.35 пунктов

Вернуться в начало